QuantHouse est un éditeur spécialisé dans la finance de marché, présent à Chicago, New York, Londres et Paris. A destination des banques d’investissement à la recherche de la faible latence, des desks de trading propriétaire, des market makers et des hedge funds, son offre comprend : des outils d’ultra-faible latence pour l’accès aux données de marché, une plateforme de développement de stratégies de trading algorithmique ainsi qu’une infrastructure combinant fibre optique propriétaire et « proximity hosting ».

En particulier, QuantHouse recrute à Paris plusieurs :

INGENIEURS DEVELOPPEMENT C# - h/f
Plateforme de développement de stratégies de trading

Au sein de l’équipe R&D du produit QuantFactory, vous prendrez en charge des développements de différentes natures : fonctionnels visant les différentes classes d’actifs,  mathématiques pour l’implémentation de modèles statistiques, ou très techniques sur des problématiques d’optimisation, de performance et de scalabilité.

En développant votre expertise du produit, vous serez amené périodiquement à avoir des relations avec les clients, soit pour assurer un support expert soit pour les former et les assister lors du déploiement de la plateforme.

Sensible aux méthodes de développement agiles, vous serez attentif à la qualité de votre code que vous validerez par des tests réguliers et vous vous familiariserez rapidement avec SCRUM.

Après une première expérience en programmation C# dans le domaine de la finance de marché,  vous savez travailler de manière autonome et avec une grande rigueur, notamment au niveau des plannings de développement et de la qualité. Votre bon niveau d’anglais et votre relationnel seront sollicités pour les relations avec les clients internationaux comme avec nos équipes.

Techniquement, le langage est C# sous Visual Studio, mais des compétences complémentaires dans les environnements Unix/Linux et en C++ seront appréciées.

et toujours à Paris, QuantHouse recrute aussi plusieurs :

INGENIEURS DEVELOPPEMENT C++ MULTITHREAD - h/f

Au sein de l’une des équipes R&D, vous participerez au développement de nos solutions très performantes d’accès aux données de marché. En particulier, vous aurez la responsabilité de la conception et du développement en C++ de nouveaux serveurs de décodage de flux boursiers (FeedHandler) jusqu’à la rédaction de procédures de mise en production. Vous prendrez également en charge la maintenance et l’évolution de FeedHandlers existants.

En développant votre expertise des outils QuantHouse  et vos connaissances fonctionnelles des données financières, vous serez amené à intervenir progressivement sur différents types de FeedHandlers (cash, dérivés / multicast, TCP, FAST, etc.), à gérer des migrations de marché et à effectuer un support second niveau.

Sensible aux méthodes de développement agiles, vous serez attentif à la qualité et à la performance du code que vous validerez par des tests réguliers et vous vous familiariserez rapidement avec SCRUM.

Après une première expérience en programmation C++, idéalement dans le domaine de la finance de marché,  vous savez travailler de manière autonome et avec une grande rigueur, notamment au niveau des plannings de développement et de la qualité. Vous avez en particulier déjà travaillé sur des problématiques de haute performance, de programmation parallèle, d’optimisation et de volumétrie. Votre bon niveau d’anglais et votre relationnel seront sollicités pour les échanges avec les équipes techniques des bourses internationales et nos équipes internes.

Techniquement, le langage est C++ sous Unix/Linux, mais des compétences complémentaires de l’environnement Windows seront appréciées. La connaissance de langages de script (Bash, Perl, Python, …) sera utilisée.

Vous souhaitez intégrer un environnement complexe qui vous permette de vous dépasser et favorise la double compétence fonctionnelle et technique ? Venez contribuer à notre croissance. Adressez-nous votre dossier de candidature pour qu’il soit étudié avec la plus grande confidentialité : hr@quanthouse.com.