Quelle techno (applet, client lourd etc....) ? Il faudrait un peu plus de détail.
Est-ce une musique de fond ou un bruitage à un moment donné ?
Pour jouer un son, dans une applet, la classe Applet fournit un ensemble de méthode (play(), loop(), getAudioClip(), stop()). Le son est joué en parallèle des autres processus.
Pour une application client lourd, tu peux voir avec la bibliothèque javax.sound.sampled. Si c'est pour une musique de fond, il te sera peut-être nécessaire de créer un thread pour la lecture du son afin de toujours avoir la main sur le programme.