Hello

Normalement "installer" une application java sur un poste ne dois pas être chose bien compliqué.

Tu distribues un zip qui contient un script de lancement (.bat, .sh, ....) avec ton jar et éventuellement des ressources.
Comme à l'heure actuelle quasimment tous les postes ont un jre d'installé, l'utilsateur n'aura qu'a double cliquer sur ton script de lancement et ca démarrera l 'application packagée dans le jar.

Si maintenant tu veux faire un véritable installeur et que tu bosses sous windows je te conseille vivement cette solution :
http://nsis.sourceforge.net/Download
J'ai deja eu l occasion de tester cet outil et il est vraiment très puissant.

Toujours sous windows si tu veux juste lancer ton appli java comme un .exe, je te suggère ce petit utilitaire : http://devwizard.free.fr/html/fr/JavaExe.html
Il date un peu mais je m'en suis servi récemment il est très bien.

Bonne chance,
Niroken